胖胖小龟宝 发表于 2015-7-17 09:17
不需要同时做，OLS只有在经典假设满足的条件下才行，GMM允许随机扰动项存在异方差，自相关等情况，限制更少 ...

乀＂御迦丶 发表于 2015-7-17 10:15
谢谢小龟。
还想请教一下，
1.做完GMM模型是不是还需要做个sargan检验？

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-17 10:23
一般做动态面板数据的需要进行两个重要检验：Sargan用来检验在广义矩估计中是否存在过度限制约束问题，Ar ...