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如何用stata绘制信息冲击曲线啊~~
薪哼
3878 5
2014-11-04
悬赏 1 个论坛币 未解决
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prescottwong
2014-11-5 21:38:49
同求！
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薪哼
2014-11-8 20:57:28
prescottwong 发表于 2014-11-5 21:38
同求！
经过摸索，画出了一个比较像信息冲击曲线的图命令如下（仿eviews中做的）
选股票价格指数为对象
predict garch01，variance  （生成条件方差序列）
predict resid1，res （生成残差序列）
gen z=resid1/sqr(garch01)
（然后将z序列复制只Excel表并按由小到大排列，再将其导入至stata中）
destring z, gen(z1) （将其转变为数值型）
gen s1=0.132*abs(z1)-0.016*z1
. gen s=log(s1)
. line s z1

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prescottwong
2014-11-9 08:48:40
薪哼 发表于 2014-11-8 20:57
经过摸索，画出了一个比较像信息冲击曲线的图命令如下（仿eviews中做的）
选股票价格指数为对象
predic ...
感谢楼主！学习了。
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prescottwong
2014-11-9 08:48:40
薪哼 发表于 2014-11-8 20:57
经过摸索，画出了一个比较像信息冲击曲线的图命令如下（仿eviews中做的）
选股票价格指数为对象
predic ...
感谢楼主！学习了。
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aroha1994
2017-3-17 14:27:43
薪哼 发表于 2014-11-8 20:57
经过摸索，画出了一个比较像信息冲击曲线的图命令如下（仿eviews中做的）
选股票价格指数为对象
predic ...
这里是不是有误 应该是 series log(s)=s1  line z1 s
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