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20505 9
2014-11-05
如题,主要还是在学习伍德里奇的计量里遇到的问题。假定两个随机变量X,Y,请问X,Y独立,E(Y|X)=E(Y),Cov(X,Y)=0,这三者的关系是什么?
我有如下理解:X,Y独立,E(Y|X)=E(Y)是等价的,都可以得到f(x,y)=f(x)f(y),并能够表示y与x的任何形式(如X2)不相关,后者则弱于前两者,仅代表Y与X不线性相关。
不知是否正确?如不正确,还请指教。非常感谢。
另:“能够表示y与x的任何形式(如X2)不相关”是伍德里奇书中提到的,但我自己实际并不是特别理解,是指相关系数都为0吗?
非常感谢
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2014-11-5 23:06:39
humengke 发表于 2014-11-5 23:19
独立能够推出后面两个结论成立,但后面的条件成立不一定有独立的结论。独立一定不相关,不相关不一定独立 ...
我认为你对独立和条件期望的关系的理解是正确的,所以你的相关推导也应该是正确的.另外我的理解是x和y独立可以推出Cov[f(x),g(y)]=0,其中f(.)和g(.)都是非随机函数.在推导的时候记得用Cov(.,.)的期望表达式.但这个关系反过来就推不出来了.另外我觉得你这样看书的速度要比别人慢的多,但当你写文章的时候你会得到回报的.
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2014-11-5 23:19:42
1234a4321 发表于 2014-11-5 23:06
如题,主要还是在学习伍德里奇的计量里遇到的问题。假定两个随机变量X,Y,请问X,Y独立,E(Y|X)=E(Y),Cov(X ...
独立能够推出后面两个结论成立,但后面的条件成立不一定有独立的结论。独立一定不相关,不相关不一定独立~比如cos x^2+sin x^2=1,其中cos与sin不相关也不独立~
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2014-11-6 00:05:58
humengke 发表于 2014-11-5 23:19
独立能够推出后面两个结论成立,但后面的条件成立不一定有独立的结论。独立一定不相关,不相关不一定独立 ...
感谢回答。我能理解独立和不相关的区别,主要是条件期望那里不是很清楚,我自己尝试推导了一下,结果是显示条件期望那个约束和独立是一致的(当然可能推错)。所以我更希望能解释一下条件期望的那个问题。
另外,如果可以也请解释一下:“能够表示y与x的任何形式(如X2)不相关”
谢谢
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2014-11-6 07:26:07
分别是由强到弱!
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2014-11-8 09:58:49
allenliu27 发表于 2014-11-5 23:06
我认为你对独立和条件期望的关系的理解是正确的,所以你的相关推导也应该是正确的.另外我的理解是x和y独 ...
非常感谢
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