我想做17家公司在36个月份的面板数据回归。但是整理完数据以后发现，其中有2个解释变量，例如称为X1和X2其实是常量。比如公司1的X1在每个月里值固定都为0.5，X2为0.7 。公司2的X1在每个月里的值固定都为0.6，X2都为0.5 。依次类推17家公司的这两个变量全部都是常量。而模型设计的剩余解释变量全部都是时间序列。这样出不来回归结果。总是显示near singular matrix，奇异矩阵。

所以我想是不是得分开回归？对于X1和X2这样的常量，设计为17家公司做截面回归的解释变量，所以每个变量的观测值都有17个不同的值，从道理上来说就是17家公司各自的情况。

另外属于时间序列的变量，做面板数据回归。

我觉得我的思路是对的，想听听大家的看法。非常感谢！

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