哎，都没人

你好，昨天刚看了利率期货的相关题目，就看到您发的题。虽然时间久远，但是正好过来练练找找感觉。算的不一定对，我也是初学，但其中的逻辑你一看肯定就明白了。

由于未来需要投资，购买次年6月到期的利率期权，投资国债。

Interest Futures change on one bps = 0.9600 -（0.9500+0.008*1/7）=0.0089=89 bps （0.8=total basis= Current price on 11/1 - futures price =90-90.8，0.008 in bps)

然后算gain on one bp = number of tick * tick size * duration*0.0001 = ($1m/tick size) *tick size*6/7*0.0001=$1m*6/7*0.0001=$85.71 per bp
Gain on interest futures = $85.71*89bps= $7,628.57（保值后净盈利）
欢迎讨论！

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Interest Futures change on one bps = 0.9600 -（0.9500+0.008*1/7）=0.0089=89 bps （0.8=total basis= Current price on 11/1 - futures price =90-90.8，0.008 in bps)

然后算gain on one bp = number of tick * tick size * duration*0.0001 = ($1m/tick size) *tick size*6/7*0.0001=$1m*6/7*0.0001=$85.71 per bp
Gain on interest futures = $85.71*89bps= $7,628.57（保值后净盈利）
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