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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-07-06

最近在做论文,遇到上述的MS-AR,MS-VAR,MS-VECM等模型,很是困惑:

1,马尔科夫链的状态到底怎末确定,或者是怎末选取

2,滞后阶数可以用AIC准则确定,但是从何下手

3,状态转换概率的矩阵如何求得

4,这些模型用什么软件估计,还有估计后,状态持续时间和对应的概率又如何得到

麻烦各位大虾给予指点,不胜感激!!!!!!!!

本人qq:308257303,欢迎交流,多谢1

[此贴子已经被作者于2008-7-6 10:30:47编辑过]

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2008-7-6 11:17:00
MS模型软件以matlab和gauss用的较多
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2008-7-7 10:20:00
以下是引用hshly在2008-7-6 11:17:00的发言:
MS模型软件以matlab和gauss用的较多
多谢hshly,不过你能不能帮忙解决下其他的问题。
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2008-7-7 20:46:00
第I个状态持续的时间为1/【1-(状态上期为I,这期保持为I的概率】。
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2008-7-7 20:47:00
其实你可以用RATS 7.0做!
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2009-2-1 11:16:00
好象也没有什么文献对实证步骤作出比较详细的说明?
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