xtgls urb tin tie ucs pcg,p(c)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic with cross-sectional correlation
Correlation:   no autocorrelation

Estimated covariances      =        21          Number of obs      =        96
Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         6
Estimated coefficients     =         5          Time periods       =        16
                                                Wald chi2(4)       =   2087.28
                                                Prob > chi2        =    0.0000

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         urb |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         tin |   .3019681   .0529322     5.70   0.000     .1982229    .4057133
         tie |    .073784   .0065263    11.31   0.000     .0609927    .0865754
         ucs |  -.0541428   .0086998    -6.22   0.000    -.0711941   -.0370914
         pcg |   .1899971   .0069925    27.17   0.000      .176292    .2037023
       _cons |    .737825   .1720074     4.29   0.000     .4006966    1.074953
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前面分析中发现面板数据存在自相关和异方差，所以选用了xtgls,有几个问题：

1、xtgls前要加xdata去除个体效应吗

2、上面这个结果有问题吗？原本有的变量是不显著的，执行xtgls后，全都是显著了，这是怎么回事呢？

3、面板数据选用随机模型或者固定模型，执行xtgls后，只是说明了用FGLS，没有说用什么模型

4、xtgls的结果中没有R-sq值，怎样看模型合适还是不合适呢？

谢谢