经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
数据科学与人工智能
›
数据分析与数据科学
›
SPSS论坛
关于时间序列模型的简单讨论
楼主
lieridangkong
2769
2
收藏
2014-11-08
我们在对时间序列建模时,总要讨论序列的稳定性,比如一维模型中,AR模型就对模型的系数有具体的要求,即特征方程的根要在单位圆外,对于不稳定的模型,比如特征方程的根在单位圆上,我们称之为unit root nonstationary,而这种情况只是一种边际的情况。
我的问题是,为什么我们不讨论特征方程的根在单位圆内的情况。希望明白的大神能够点拨一下,十分感谢!
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
ermutuxia
2014-11-10 10:40:11
比如你可以查一下随机游走模型,方差会无限扩大
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
matlab-007
2016-3-13 11:07:28
关键在于理解这个方程实际上是一个随机差分方程,差分项就是变量自身,随机项就是,将上面这个方程稍微变换,可以看到可以写成,这也就是随机微分方程的一个解,方程称为逆特征方程,解也就是逆特征解,跟差分方程的齐次解成倒数关系。现在可以知道,差分方程要平稳,那么其解应该在单位圆内,或者对应的逆特征方程的特征根在单位圆外。如果有根在单位圆上,那么对应着就是有单位根了;
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
多产品各种时间序列模型案例分析
求时间序列模型高手过目一个菜鸟问题
求助:关于时间序列模型
平稳时间序列模型
【隆重巨献】商务和经济预测中的时间序列模型——弗朗西斯著
申请硕士中求指教:统计或时间序列模型的具体应用
请教时间序列模型的预测问题!
时间序列模型
时间序列模型分析的一般步骤小结(R注释)
【求助】如何在经济计量模型和时间序列模型之间选择
栏目导航
SPSS论坛
经管在职研
论坛培训
金融学(理论版)
数据分析与数据科学
计量经济学与统计软件
热门文章
Nature点赞!哈佛MIT最新作:AI科学家时代来 ...
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
达富发投资关于中百集团行情数据操作分析与 ...
GTAP11运行扩展数据库出错,希望高手指点。
2025秋季大摩宏观团队闭门会议纪要
建筑的想象之整理补充笔记
英文书籍
中国移动:智能体互联网技术白皮书2025
超越普里瓦洛夫无穷乘积与它对解析函数的应 ...
超越普里瓦洛夫数项级数卷
推荐文章
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
高校老师和学生都在偷偷上的智能体课,到底 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群