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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2008-07-09

计量和eviews菜鸟,做作业时发现直接用eviews的TSLS方程,和自己做出instrumental variable系列,分别跟原来变量回归后,再带回原来模型回归,得到的统计量有细微差别,想请教高人eviews的tlsl和我的弄法是哪里不一样呢?而且为什么eviews的tsls一定要每次填上和参数个数相同数量的iv呢?如果我只想给其中一个变量找iv呢?

另外有个比较弱的,就是LM检查出resid系列之间有相关以后,该如何调整原来的模型?直接加进resid(-1)resid(-2)之类的可以吗?还是加入Y的过去值较好?而且LM的统计量中通常是resid的某个过去值significance够了,但其他的p值全都变大,不知道该如何理解?

真的是菜鸟,跪求高人指点……TT谢谢!

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2010-8-31 16:09:42
检验出resid有相关性后,
可以如下命令
genr  resi=resid
ls  resi c   resi(-1)   判断DW值
如果DW不靠近2.
再次ls  resi  c  resi(-1)   resi(-2)
再利用广义差分法莱消除自相关
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2010-10-13 14:23:54
如果可以,我真的不想再做论文了,唉。。。。。
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