某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（ ）。（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）
A．买入沪深300指数的看跌期权
B．合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%
C．可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保
D．卖出沪深300指数的看涨期权