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2008-07-12

做2个非平稳变量的协整检验结果,用EVIEWS 6.0 BETA 版,用的是 Fisher combined Johansen test 检验面板数据的协整,结果是:

Series: DR? RTV?    
Date: 07/11/08   Time: 20:41  
Sample: 2005M01 2007M12  
Included observations: 36  
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Lags interval (in first differences): 1 1 
    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)
    
    
Hypothesized       Fisher Stat.*                                               Fisher Stat.* 
No. of CE(s)        (from trace test)                Prob.               (from max-eigen test)                Prob.
    
    
None                     152.7                           0.0000                           111.8                         0.0000
At most 1                114.5                          0.0000                           114.5                        0.0000

谁能帮我看一下这个协整结果,是协整了还是没协整呢?我找不到参考书,谢谢了

[此贴子已经被作者于2008-7-12 8:49:25编辑过]

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2008-7-12 08:57:00

原假设为无协整关系时,拒绝原假设

原假设为至多一个协整关系时,也拒绝原假设~~~

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2008-7-12 09:20:00

那不就是矛盾吗?原假设为NONE,拒绝了就说明有协整,可原假设为at most 1,也拒绝了,最多一个协整关系都没有。这不矛盾吗?

您能再帮我解释清楚一点吗,谢谢

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2008-7-12 15:07:00

有协整关系吧,只有两个变量做协整,那么最多只有一个协整关系,所以原假设即为:没有协整关系;统计结果拒绝了原假设,所以就可以说存在一个协整关系啊。

估计“原假设为无协整关系时,拒绝原假设;原假设为至多一个协整关系时,也拒绝原假设”的意思是在问你,你的原假设是什么。我理解他的意思是:如果原假设为无协整关系时,拒绝原假设;如果原假设为至多一个协整关系时,也拒绝原假设。

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2008-7-12 17:44:00

Date: 07/11/08   Time: 20:41 
Sample: 2005M01 2007M12 
Included observations: 36 

这种SAMPLE做panel unit root和panel cointegration?

到底是糊弄谁啊?

能否多少敬业一点点?

[此贴子已经被作者于2008-7-12 17:46:47编辑过]

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2008-7-14 15:55:00

这个不存在协整关系

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