我记得有文章写过说：必须是同阶的.但是不晓得如果不同阶应该怎么做。哪位大哥给解释解释啊：）

多变量不同阶也是可以做协整的

楼主的问题里面大部分内容都是沿用了时序的概念，如果多变量不同阶，可以存在协整的，但是，最高阶的变量数应该是2以上，这样可以从I（2）组合成I（1），然后再与剩下的I（1）组成协整关系，在实证中高于I（2）的情况几乎不存在，所以理论部分的相关研究也非常少。请注意一点，在协整关系里面，请不要把I（0）变量混进来。刊物上，尤其是国内刊物上混入平稳变量做协整的全是错误的。

楼主想问的关于不同阶面板协整的问题，目前发表的文献中尚未见到，最好不要自行发挥。因为这不是简单的从时序把概念拓展的问题，涉及到相关估计的方法是否成立等非常复杂的内容。建议楼主查询相关的文献。

顺便说一下，拓展是可以的，做理论的学者们也是这样做的，例如面板协整的VECM两步法，也是从时序方法拓展的，但是必须有严格的证明以及模拟。