ADF 检验中如何确定c t p的值？？？

dubolzu

8415

收藏 2008-07-13

请教各位高手：ADF 检验中如何确定c t p的值？？？

谢谢！！！

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micky

2008-7-13 16:06:00

一个经验做法：首先考察数据图形，如果数据呈现无规则上升、下降并反复这一状况,说明数据主要由随机趋势支配，检验不带有趋势项和常数项形式；如果数据呈现明显的随时间递增(减) 的趋势且趋势并不太陡，说明支配数据的既有随机趋势，也有确定趋势，检验不带有趋势项带有常数项形式；如果数据呈现随时间快速增(减) 的趋势，说明确定性趋势中的时间趋势占绝对支配地位，检验带有趋势项和常数项形式。然后进一步检验趋势项或常数项的显著性，以确定最后的检验形式。