全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
关于面板单位根检验的一些问题
洗澡水
7131 11
2014-11-13
最近在处理收入的问题，遇到了3个疑惑：
1.在使用llc单位根检验时，选项后面的lag,不管是取0,1,2，检验p值都为0，是否意味着，在回归分析中，就可以直接使用该数列，而不用取lag?再则，这个选项中的lag，到底是什么意思？如果lag(2)平稳，lag(1)不平稳，是否意味着在回归分析中，就得使用lag(2)? i.e. L2.income ?
2.income平稳，是否意味着Ln(income)也是平稳的？
3. 数据只有18年，是不是做单位根检验的意义不是那么的大？

谢谢各路英雄好汉慷慨解囊！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
胖胖小龟宝
2014-11-14 12:58:26
1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也平稳（可能过度平稳了），但还要看具体情况的，因为通常LN带有弹性的经济含义，如果需要用此序列，最好再做一次检验。
3.不能说意义不大，数据量偏小，可能很多检验效果不好，参数拟合也可能有问题，此类分析（特别是回归类的）最好还是样本大于30.

以上纯属个人意见，有不对的地方记得告诉我哈！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

洗澡水
2014-11-14 20:00:22
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-14 12:58
1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也 ...
谢谢你的回复！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

祝贺人大
2014-11-14 23:26:23
洗澡水 发表于 2014-11-14 20:00
谢谢你的回复！
小龟宝是高手，时间序列数据，最好都做一下单位根检验
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yujituibian
2016-3-4 13:13:03
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-14 12:58
1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也 ...
小龟宝您好，我有个疑问。就是在做面板单位根检验之前，需要先确定是否加入趋势项或者常数项，很多人说通过时序图来看，对于时间序列只有一个截面做线性图可以看到常数和趋势。但是面板数据作图由于涉及多个截面，就无法看出趋势和截局，请问怎么办呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

flyfreedream
2016-3-31 09:04:51
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-14 12:58
1.说明序列已经平稳了，lag是滞后期意思。
2.LN一般用于平稳化，如果原数据平稳，则对数后或者差分后一般也 ...
受教了~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群