这是肯定的
而且必须原序列平稳或者同阶平稳（这个或者也许不能或者）

楼上的兄弟，多谢指教了！同阶平稳是否意味要做一些面板协整呢？
目前国内几篇面板VAR模型的应用，连面板单位根都没做，不知道是为何？白仲林那本面板的书，也介绍了这个模型，但也没说明变量究竟是平稳还是非平稳。还有哪些大侠了解的，再指教一下吧

同阶平稳是可以做面板协整的，
也可以做VAR，当然不面板的协整也可以做，
仅做VAR感觉不如做协整尤其是面板协整的档次高，
更容易发表哦
如果是协整只需要同阶平稳
而如果是VAR好像是要求更严格必须是原序列平稳
当然如果一阶平稳或二阶同阶平稳，
你可以用后来的D或D2序列做VAR感觉这样更保险点。
期待更多大侠指正与补充

那动态面板的VAR如何用STATA做呢？