如何进行概率积分变换，把t分布变成[0,1]均匀分布？matlab中有没有直接的函数可以用？
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概率积分变换就是求累计概率，换言之，就是对概率密度积分。目的是把样本都变成0－1之间的u，满足copula函数的要求。具体的要看你假设样本服从什么分布，还有方差的时变形问题（如GARCH过程，你要把条件方差提取出来）。假设正态分布和t分布是常用的做法（这样求累积概率很简单），但不如非参数估计尾分布的效果好，如Eric的书中是用广义怕累托估计的。当然，如果用多元clayton的copula，一般是用拉普拉斯变换完成的。
随机变量以其自身的分布函数做变换得到的新的随机变量，即服从【0，1】均匀分布，一般初等概率论书或者统计计算都有这个基本定理
其一般原理是积分变换，只是楼主大可不必扣此原理，直接运用一点点高数知识完全可以搞懂，或者直接用此定理
xht_322 发表于 2009-5-20 10:42 概率积分变换就是求累计概率，换言之，就是对概率密度积分。目的是把样本都变成0－1之间的u，满足copula函数 ...
yucongy 发表于 2012-2-10 10:50 一般而言有两种应用比较广泛的方法： 第一种是直接根据经验分布函数进行概率积分变换，代码为：y=empirica ...
求高人指路 发表于 2012-2-9 16:15 我也是遇到这个问题啊，和楼上一样同样的疑惑啊，哪个高人行行好，指点一下啊 感激不尽啊
shierfeishilixu 发表于 2012-7-24 15:07 请问是否已经解决问题？假如没有，请回复，我将代码发给你
chenweihsm 发表于 2012-8-31 11:55 能发给我一下么？ 谢谢
shierfeishilixu 发表于 2012-9-5 11:07 补充一下，如果得到的结果h=1的话 说明符合uniform distribution
shierfeishilixu 发表于 2012-9-5 11:06 建议使用K-S two sample test 双变量举例代码如下： >> x=data(:,1);
kunkun101955 发表于 2013-2-25 10:30 麻烦你概率积分变换的代码发给我，谢谢了QQ282451695
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