请问谁知道如何进行概率积分变换？

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收藏 2010-05-07

如题，就是将一组收益率数据建立tGARCH（1，1）模型后，如何进行概率积分变换，从而满足进行Copula估计的条件呢？Matlab中有对应的函数可用吗？
恳请懂的兄弟姐妹赐教。
PS：虽然论坛上已有类似贴子，但是没有人进行详细解答。希望各位能详细解答。小弟在此先行谢过~~~

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2010-5-26 18:17:47

1# 翅膀痕迹
不知道楼上问题解决了没？同问。。。

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2010-6-10 10:39:24

首先求出标准残差序列，然后做概率累积分布，假设标准残差序列X1，再应用MATLAB的函数：u = ksdensity(X1，X1,'function','cdf') 则：u 是服从(0,1)均匀分布的，不知对否？

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2010-6-10 11:38:01

好像不大对，应该用p=cdf('t',X1, n)求得概率分布值，ksdensity函数只能求出密度函数值。

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2022-2-21 23:51:18

你好，请问有答案了吗

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