单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？ - 第13页 - 经管之家

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单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

2010-12-17 15:55:39

冒个泡泡，再看问题

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2010-12-19 20:00:31

很简单，肯定先格兰杰因果检验，如果有关系，再单位根检验，再协整！

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2010-12-22 14:38:28

先是单位根检验，然后是协整，再是格兰杰

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2011-2-13 19:22:28

推荐看一本applied time series modelling and forecasting的书英国人写的，个人觉得非常不错，不过比高铁梅的那本难懂

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2011-2-16 21:05:36

有两个问题……

1.Unit root test中，lagged differences和test for unit root in ? differences二者的含义和区别是什么？

2.Granger Causality…… 中的lags to include什么意思，怎样选择这个值？

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2011-2-17 13:18:58

单位根检验用来判断平稳性。
如果经单位根检验发现变量非平稳，那么应进一步判断变量是否属于同阶单整，即是否经过同阶差分后平稳。
如果是同阶单整序列，那么应利用E-G检验或者Janhenson检验判断是否具有协整关系。
具有协整关系的序列一定具有Granger因果关系，因果的具体方向通过误差修正模型来判断。不具有协整关系的序列需要采用Granger因果关系检验来判断是否具有因果关系。
无论是误差修正模型，还是Granger因果关系检验，都是针对平稳序列进行的。
至于理论上的因果关系，还涉及很多哲学问题，一两句很难说清。所以，由统计检验所得到的结果还是加个定语，称为“Granger因果关系”吧。

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2011-3-24 20:09:55

怎樣判斷同階單整

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2011-3-24 20:11:42

单位根检验用来判断平稳性。
如果经单位根检验发现变量非平稳，那么应进一步判断变量是否属于同阶单整，即是否经过同阶差分后平稳。
如果是同阶单整序列，那么应利用E-G检验或者Janhenson检验判断是否具有协整关系。
具有协整关系的序列一定具有Granger因果关系，因果的具体方向通过误差修正模型来判断。不具有协整关系的序列需要采用Granger因果关系检验来判断是否具有因果关系。
无论是误差修正模型，还是Granger因果关系检验，都是针对平稳序列进行的。
至于理论上的因果关系，还涉及很多哲学问题，一两句很难说清。所以，由统计检验所得到的结果还是加个定语，称为“Granger因果关系”吧

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2011-3-24 20:23:40

甚麼是同階單整

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2011-3-26 17:23:30

我也想知道单位根检验是什么回事

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2011-3-26 18:21:08

急需了解协整和格兰杰的关系知道的加我QQ281567212

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2011-4-9 21:18:39

209# np84 你看看那个二阶单整的在一阶差分的ADF检验中，T统计值是全部通不过还是百分之10，百分之5是通过，如果有一个通过也可以认为是一阶单整的。我看得论文好多都是这样处理的。希望对你有用

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2011-4-9 21:22:15

学习了........

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2011-5-16 23:43:42

受益匪浅~~~

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2011-6-15 23:09:19

看完了所有的回复，也没弄明白！！如果两个时间序列数据是d阶单整的，那就是说其d阶差分是平稳的，那可以对d阶差分进行granger检验嘛？检验结果是指d阶差分序列的关系，还是能说明原时间序列间的因果关系？

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2011-6-19 10:23:45

开始学习！！！

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2011-6-28 22:50:34

３０７楼是原创么？三者关系比较混乱，顺序表述前后矛盾．

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2011-6-28 23:24:10

在处理时间序列时为了避免伪回归问题，首先要对序列做先单位根检验，如果序列同阶单整，两组序列一般采用ADF检验判断协整关系，多组序列时要采用Johansen检验，协整通过了再做granger检验

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2011-6-29 00:26:58

做笔记学习中

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2011-7-5 15:28:29

我操好复杂啊

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2011-7-6 10:37:04

单位根检验是协整的前提，通过单位根检验检验相关序列是否同阶单整以及是否存在协整关系，在作出相应的模型之后，在进行格兰杰因果检验进一步确定序列间的长期均衡关系！希望有帮助

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2011-7-23 15:02:14

该文讨论受益匪浅，太感谢啦。。。(ˇˍˇ）
向提供观点的各位大师致敬！！！

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2011-7-23 17:00:59

感觉各种观点有些不一致，还是自己研究吧

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2011-7-25 07:06:36

谢谢楼主分享

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2011-10-27 13:05:03

还是得自己好好弄懂啊

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2011-11-6 11:39:43

永恒的凤凰木发表于 2008-8-17 02:20
说说本人的看法，我觉得上述的说法均有不大合理的地方，我综合各Eviews的教程和Eviews官方UserGuide，应该为 ...

您好！
请问：如果我只想证明X是引起Y变动的原因，而X和Y都是LEVEL下的平稳的时间序列，那么我是不是不需要协整和误差修正，直接做格兰杰因果检验？
写论文有点急，麻烦您帮我解答下，谢谢！

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落叶随风燕子

2011-11-10 20:10:38

我来学学，辛苦你们了

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2011-11-12 22:10:18

正好要做一个Granger causality test, thank you guys

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2011-11-13 16:27:28

格兰杰因果检验并不是证明因果关系的，实际是说明领先滞后关系的！

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2011-12-5 13:38:49

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