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单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？
寒武纪香美
2011-12-6 15:39:33
楼上说的很对，关于协整检验的两种方法的使用有一定的区别，困惑已解决，谢谢
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ruanys
2012-3-27 20:22:23
如果两个变量协整，但是不平稳，可不可以做格兰杰啊啊啊啊？
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Qing1989
2012-6-2 17:10:28
gemini69 发表于 2008-10-24 01:15
以下是引用renlm78在2008-10-23 17:29:00的发言：只有平稳序列才能做格兰杰因果检验吗？可以肯定地告诉您： ...
两个序列一阶单整，用EG两步检验不存在协整，可否进行格兰杰因果检验
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lanruomuyu
2012-8-5 23:29:07
来看看
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anran0082
2012-8-12 11:38:27
1985131 发表于 2009-3-30 11:56
那如果变量个数有十几个，都需要进行单位根检验吗？而且检验之后它们的单整阶数都不一样，那怎么办，好像很 ...
大于两个变量的序列组，不要求各序列都是同阶单整，可以用JJ方法检验是否存在协整关系
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anran0082
2012-8-12 16:16:43
hardmann 发表于 2009-10-5 19:23
以上楼主解释不太对。
1、单位根检验是检验数据的平整性的；
2、协整检验是检验2组（EG）或多组（JJ）不平 ...
你说的才是糊涂呢，不存在协整关系，也能进行格兰杰检验吗？？？
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anran0082
2012-8-12 16:18:07
jackfydaren 发表于 2009-11-16 22:33
协整必须是源数据进行协整吧，而不是采用差分后数据。而因果关系则必须是差分后平稳数据。
对。
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anran0082
2012-8-12 16:22:46
tianbinzzj 发表于 2009-12-14 09:45
1# 铁铃  
通常先要进行单位根检验  数据必须是同阶单整的   不同阶的不可以做协整检验  进行差分平稳后  ...
如果有六七个变量也必须是同阶单整的吗？有人讲不必的是吗？
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anran0082
2012-8-12 16:24:02
njustchen 发表于 2009-12-25 00:34
无论是格兰杰 还是协整 都是对原序列 进行 还是对 差分后平稳序列进行啊？？？？
协整是对原序列，格兰杰是对差分后序列
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anran0082
2012-8-12 16:36:40
lxn68 发表于 2010-3-15 14:10
这三者就是计量经济学的范式，大部分同学认为只要是同阶单整就可以做协整检验了 其实，出现二阶单整时就不简 ...
卖关子
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anran0082
2012-8-12 16:53:16
pingqing 发表于 2010-7-16 15:38
我的一个变量是二阶单整，另外两个是一阶，应该怎么办啊？
同问
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dir3
2012-8-20 18:53:51
从格兰杰因果与协整的两个数学模型来看，两个完全两回事，格兰杰是对滞后期回归，协整是对当期回归。
高手批评哈
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沙加829518
2012-8-27 09:01:09
谢谢
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gjbcc
2012-11-1 16:46:38
收藏啦。。。学习中
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zhangyidezha
2012-11-8 12:14:50
马克
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caoxixi8989
2013-4-16 09:31:52
希望以后多一点这样的讨论，很受益
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gaowanfeng90
2013-4-20 17:15:57
看了这么多，学到了挺多，感谢大家的经验分享！
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congcong11
2013-4-28 20:00:43
各位都高人 我怎么什么也不会。大家是怎么学习到这些知识的？
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碧血凌鸿
2013-5-3 20:50:01
格兰杰因果的前提不是平稳么，为什么那么多人说只要协整就能做格兰杰因果检验了呢？还有的人说平稳性都可以不用考虑https://bbs.pinggu.org/thread-584806-2-1.html。
凌乱中。。。。求权威！！！！
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hemit
2013-5-3 23:57:05
受教了！！
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miaomomo
2013-5-13 15:32:35
永恒的凤凰木 发表于 2008-8-17 02:20
说说本人的看法，我觉得上述的说法均有不大合理的地方，我综合各Eviews的教程和Eviews官方UserGuide，应该为 ...
牛呀！！！！！
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cxcxflying
2013-5-15 11:00:09
永恒的凤凰木 发表于 2008-8-17 02:20
说说本人的看法，我觉得上述的说法均有不大合理的地方，我综合各Eviews的教程和Eviews官方UserGuide，应该为 ...
问一下，我进行的协整检验说明存在协整，建立VEC模型进行wald因果检验却总有外生变量，设置外生之后，又会有新的变量外生，是不是说明这些变量间不存在因果关系，模型不能建立。那么这与协整存在矛盾吗？协整不是表明存在长期关系吗？
ps：在group中格兰杰因果检验有的单向因果有的互为因果
论文卡在这里了，急需帮助啊~~
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meroco
2013-5-29 11:51:46
受教了，正好在迷惑中。
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shihui1505
2013-8-29 21:21:28

从王少平的《宏观计量的若干前沿理论与应用》南开大学出版社，2003里摘抄而来的：

Pp96，他的步骤i：

案例：

单位根检验（一阶单整）——用信息法则进行滞后阶判断（滞后3阶）——VAR（3）估计——VAR模型检验（无自相关，残差服从正态分布，）——基于水平VAR的因果关系检验（检验水平的G\C\I\E之间的格兰杰因果关系）——协整检验（存在协整关系）——VECM估计——基于ECM的短期因果关系检验（检验增量的△G\△C\△I\△E之间的格兰杰因果关系，比如，检验消费的增长是否构成GDP增长的因，即消费是否是GDP的短期因）

湖北的GDP与投资、消费、出口之间的协整关系

μt=Gt-0.47Ct-0.81It+0.29Et+0.8

解释：长期来看，湖北的投资对GDP的弹性为0.81，消费是0.47，说明湖北的经济是投资驱动型。

△Gt=0.13μt-1

＋0.52△Gt-1＋0.005△Gt-2

＋0.045△Ct-1-0.0035△Ct-2

-0.003△It-1-0.33△It-2

-0.02△Et-1+0.027△Et-2

+0.058+ε1t

解释：协整关系(μ)对当期的GDP产生刺激作用，其效应为0.13，即，协整的存在能有效地促进经济增长，或说，保持稳定的宏观政策有助于促进经济的持续增长（Pp98，“进一步地说，这种长期稳定对即期GDP具有促进作用，其值为0.13”）。投资、消费和出口对GDP的短期弹性分别是0.327（=0.33-0.003），0.042和0.007。综合来看，投资对拉动经济增长，无论从长期来看还是短期来看，都起着最为重要的作用。

Pp97，基于ECM的因果关系检验结果显示消费的增长不构成GDP增长的因，即消费不是GDP的短期因…“尽管消费不能构成GDP的水平和短期的因果关系，但由于协整关系反映的是变量之间的长期稳定关系，而消费又显著地进入这一关系，这就意味着可能通过协整关系而促进GDP的增长，即消费通过协整关系成为[url=]GDP的因。[/url][U1] ”……“由于协整度量系统的长期稳定，所以，湖北的消费只构成了GDP的长期或间接的因。”

Pp100，“我们将定义于水平VAR的granger因果检验扩展到ECM，使之能成为检验变量的增量（即短期）的因果关系。”

[U1]因为消费在协整关系中显著，因此，消费对系统的稳定，即协整关系的存在起着显著作用，它可以通过协整关系对GDP起着推动作用。




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胖胖小龟宝
2013-12-26 16:34:58
谢谢分享
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卤原子
2014-3-26 17:12:47
liubo_19802007 发表于 2008-7-31 19:32
先对变量进行单位根的检验，即检验平稳性的问题。如果变量是平稳的就可以进行协整分析和granger的检验了。也 ...
请问怎么用eviews做单位根检验啊？具体步骤是什么呢？请指点指点
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qqiansong
2014-4-11 20:46:55
xiaoxianma 发表于 2010-11-23 23:24
精彩回答总结

说说本人的看法，我觉得上述的说法均有不大合理的地方，我综合各Eviews的教程和Eviews官方 ...
赞赞赞
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Agent-Zero
2014-9-2 09:45:32
受教了，正好在迷惑中
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2014黄飞
2014-12-2 16:41:46
学到很多，谢谢大家
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宁夏人
2015-1-12 11:00:16
geniuskiller 发表于 2008-7-24 23:42
单位根检验是检验数据的平整性的，协整是把不平稳数据在同阶差分基础上具有相同的趋势可以用来直接分析不需 ...
只能是两个变量的吗？多个变量的可以使用格兰杰因果检验码？
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