单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

2015-1-26 21:00:38

liuhanzhong 发表于 2008-12-5 09:20
先做单位根检验，然后做协整检验。根据Granger表述定理，如果存在协整的话，则必定存在至少一个方向的Grang ...

好像也不一定是这样吧？我做过一个数据，lag interval为1 1 的情况下，具有协整关系，但滞后1-6期，都没有明显的G因果关系。（均为I（1））

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2015-1-26 21:02:31

zmkking 发表于 2008-7-24 15:18
先单位根检验，同阶单整的话再做协整，协整通过了再做granger检验奖励论坛币50
[此贴子已经被jimmy_young2 ...

不是有说做GRANGER检验，必须要求都是平稳数据吗？二者同阶单整协整，但并非平稳数据，也可做GRANGER检验？请教了！

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2015-2-24 11:37:08

好贴留名~不会收藏啊

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2015-5-21 15:32:21

永恒的凤凰木发表于 2008-8-17 02:20
说说本人的看法，我觉得上述的说法均有不大合理的地方，我综合各Eviews的教程和Eviews官方UserGuide，应该为 ...

通过回归残差的检验得到变量存在协整关系，变量都为1阶单整序列。如果再做granger检验的话，是对原始数据回归，还是一阶滞后的平稳变量回归？还有，stata里的vargranger必须在var之后使用，也就是说，即使已经用EG验证协整了但还是要简历VAR模型么？

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2016-1-23 21:18:39

求相关的具体操作

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