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请问stata能做bekk-mgarch模型吗？

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收藏 2014-11-22

stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？

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2014-11-22 20:31:28

呃呃呃自己顶！！

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2014-12-29 10:04:40

Hello，我最近也在准备关于Volatility spill over effect 的论文。不过我再用DCC，Dynamic Conditional Correlation model.
这个用STATA实践比较简单：
比如 model： ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1） time series: austria belgium france
mgarch dcc (austria belgium france=L.austria L.belgium L.france),arch(1) gar(1)

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2015-8-28 18:15:59

请问楼主现在解决了吗

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2016-4-12 08:29:46

隆末客发表于 2014-12-29 10:04
Hello，我最近也在准备关于Volatility spill over effect 的论文。不过我再用DCC，Dynamic Conditional Cor ...

请问dcc 和bekk有什么区别？

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2016-5-18 21:04:00

隆末客发表于 2014-12-29 10:04
Hello，我最近也在准备关于Volatility spill over effect 的论文。不过我再用DCC，Dynamic Conditional Cor ...

hello,这个stata命令很好用，但是想问stata中的具体回归结果怎么看啊？

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