请教关于regression之后的cluster and heteroskedasticity

liuchang1989

2324

收藏 2014-11-25

经常有在paper里读到"standard errors are clustered by ***id and robust to heteroskedasitciy"

我想问下既CLUSTER 又 ROBUST TO H 怎么实现？

好像 reg y x, cluster(id) vce(robust) 不对

请教各位，谢谢！

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liuchang1989

2014-11-27 11:54:49

大家都不会么

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蓝色

2014-11-27 14:47:43

regress的帮助和manual里面有例子啊
Examples:  regression with robust standard errors

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      . sysuse auto, clear
      . generate gpmw = ((1/mpg)/weight)*100*1000
      . regress gpmw foreign
      . regress gpmw foreign, vce(robust)
      . regress gpmw foreign, vce(hc2)
      . regress gpmw foreign, vce(hc3)
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      . webuse regsmpl, clear
      . regress ln_wage age c.age#c.age tenure, vce(cluster id)

最后这样就应该是的
. regress ln_wage age c.age#c.age tenure, vce(cluster id)

Linear regression                                     Number of obs = 28101
                                                   F(  3,  4698) =  748.82
                                                   Prob > F    =  0.0000
                                                   R-squared    =  0.1644
                                                   Root MSE    =  .43679

                           (Std. Err. adjusted for 4699 clusters in idcode)
------------------------------------------------------------------------------
         |             Robust
   ln_wage |    Coef. Std. Err.    t P>|t|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      age | .0752172 .0045711 16.45 0.000    .0662557 .0841788
         |
c.age#c.age |  -.0010851 .0000778 -13.94 0.000 -.0012377 -.0009325
         |
   tenure | .0390877 .0014425 27.10 0.000    .0362596 .0419157
   _cons | .3339821 .0641918    5.20 0.000    .208136 .4598282
------------------------------------------------------------------------------

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liuchang1989

2014-11-27 15:42:07

蓝色发表于 2014-11-27 14:47
regress的帮助和manual里面有例子啊
Examples: regression with robust standard errors

Thanks a lot and I'll try that.

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