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一个比较疑惑的问题

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收藏 2014-11-28

请问一下：对于时间序列来说，我正在写的是一个关于外汇储备的问题，而模型中存在外汇价格这一自变量（因变量是外汇储备），请问我这里需不需要使用工具变量？
另一个问题就是所有数据都是I(1)序列，我是直接对其对数形式进行OLS回归还是对其一阶差分形式进行OLS回归？

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2014-11-28 13:31:37

如果数据是不平稳，如果要想建立回归方程，应该先进行协整检验

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2014-11-28 19:32:30

如果两个变量是I(1), 首先做cointegration的检验，如果结果是yes，可以直接估计ols或者VEC模型。如果结果是no，需要先take first difference，然后run ols。

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