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一个比较疑惑的问题
楼主
raiderqi
1105
2
收藏
2014-11-28
请问一下: 对于时间序列来说,我正在写的是一个关于外汇储备的问题,而模型中存在外汇价格这一自变量(因变量是外汇储备),请问我这里需不需要使用工具变量?
另一个问题就是所有数据都是I(1)序列,我是直接对其对数形式进行OLS回归还是对其一阶差分形式进行OLS回归?
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沙发
ermutuxia
2014-11-28 13:31:37
如果数据是不平稳,如果要想建立回归方程,应该先进行协整检验
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藤椅
yizst2
2014-11-28 19:32:30
如果两个变量是I(1), 首先做cointegration的检验,如果结果是yes,可以直接估计ols或者VEC模型。如果结果是no,需要先take first difference,然后run ols。
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