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单位根检验和样本大小的问题
楼主
叫鲁鲁的胬胬猪
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2014-11-30
大家好,我有两组时间序列数据,只有14个点,是1950-2014年每隔五年的(除了最后是间隔4年的)
因为是非平稳的时间序列,我进行单位根检验,发现这14个点到2阶还不能单整~如果到Eview7里面则有时选择会说观测值不够。
然后我就把原始的时间序列插值了,把五年的增加量平均分配到各年,这样从14个点的数据得到65个点的数据。
然后再进行adf、pp检验都能二阶单整~
如果这样我就可以进行协整校正了~
但是我有点怀疑我这样插值会不会带来问题?
然后也想问下单位根检验的样本容量大小问题~我刚才搜到一篇文章,是说如果样本容量太小,即使进行单位根检验,其结果也是不可靠的~
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沙发
DM小菜鸟
2014-12-28 22:25:23
先确定调整后数值是否有意义,有些变量有特定的差值方法。
二阶单整,是否有经济意义。
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