单位根检验 - 经管之家

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收藏 2012-05-08

一个时间序列数据进行ADF单位根检验，
a)无常数项和趋势项时检验为平稳
b)有常数项、有常数项和趋势项时检验为有单位根
PP检验也报告了类似的结果
请问接下来要怎么判断呢？

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2012-5-8 09:53:50

首先画时间序列趋势图，看一看有没有截距项或者明显的趋势，作出判断之后再按照施瓦茨规则确定滞后阶数，这样就行就可以了。若要做得更加严格，可以参考张晓峒《单位根检验与结构突变的理论、方法及应用》讲义，坛里有下载的。

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2012-5-8 10:56:29

tianyahuli 发表于 2012-5-8 09:53
首先画时间序列趋势图，看一看有没有截距项或者明显的趋势，作出判断之后再按照施瓦茨规则确定滞后阶数，这 ...

非常感谢，我先研究一下

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