对经济系统的研究离不开模型，而一个系统往往可以用不同的模型去描述，其中之一就是状态空间模型 。状态空间模型可以方便的描述经济系统的动态性质，状态空间模型的基本思想是将动态系统表示成特点形式，称作状态空间表示，运用最大似然方法估计出参数矩阵，运用卡尔曼滤波算法递推出动态参数。这种算法应归功于20世界60年代卡尔曼的开创性研究。

20世纪80年代以来，状态空间模型已成为研究经济系统的一种有力的建模工具。状态空间模型建立以后，就可以利用卡尔曼滤波得出相应的估计并进行预测。状态空间模型的应用越来越广泛，其中之一就是用来估计变参数模型。

关于状态空间模型和卡尔曼滤波可参加汉密尔顿的《时间序列分析》（有中译本）

 感谢！但还是不太明白干嘛要用“状态空间”这个比价奇怪的名字，呵呵