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2008-08-06
在面板数据模型中,对模型设定形式要进行F检验,以判断是联合回归模型还是变截距模型或变系数模型。能否用eviews实现?如不能,在公式中F2=(分子是:(s3-s1/[(N-1)(k+1)],分母是,S1/(NT-N(k+1)),请教其中k是多少?我理解是参数个数,但如果是二元线性模型,参数是3个呢还是3*N?

[此贴子已经被作者于2008-8-6 10:26:36编辑过]

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2008-8-6 09:55:00

一般而言,k指自变量个数。一般地,如果X矩阵包括截距项的话,k=自变量个数+1;如果X矩阵不包括截距项的话,k=自变量个数。

不知道lz看的是那本书,书中是怎么处理的?

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2008-8-6 09:56:00
不过按照lz的说法,似乎应该是3,而不是3N
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2008-8-6 09:57:00
但是公式后面出现了k+1,所以我怀疑是k=2

[此贴子已经被耕耘使者于2008-8-6 10:12:13编辑过]

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2008-8-6 10:12:00
正确,加100分:)
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2008-8-6 10:13:00
高书中用的是X未含截距项的模型(参见p303-304),lz所说的F2统计量(p306)中的k就是自变量的个数,在二元线性回归模型中就等于2。
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