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2014-12-03
分位数回归模型的检验
评价分位数回归函数好坏的统计量主要有3个,拟合优度、拟似然比检验和Wald检验。
(1)拟合优度(Goodness-of-Fit)
(2)拟似然比检验(Quasi-Likelihood Ratio Tests)
(3)Wald检验
三个检验的详细公式,或者用R 怎么实现,谢谢!!

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2014-12-20 23:47:08
公式太难录了,还是R语言实现吧

第一个, quantreg 包"AIC.nlrq","AIC.rq", "AIC.rqs" and "AIC.rqss"

  

第二个,aod包的quasibin()


函数形式是——

quasibin(formula, data, link = c("logit", "cloglog"), phi = NULL, tol =  0.001)

  
第三个,lmtest包 wald.test()

函数形式是——
wald.test(Sigma, b, Terms = NULL, L = NULL, H0 = NULL,df = NULL, verbose = FALSE)


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