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做完多变量JJ协整检验还用做残差的平稳性检验吗？
俄love葱
5571 10
2014-12-04
做完多变量JJ协整检验得到协整方程，还用做残差ecm的平稳性检验吗？如果需要，如何用eviews实现？还有脉冲响应分析与协整有关系吗？
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@浪花朵朵开
2014-12-4 18:58:55
一般来说，只有稳定的VAR模型才能进行脉冲响应函数分析和方差分析，你建立起来的向量自回归模型，其所有根的模的倒数小于1，全部位于单位圆内，即可满足稳定性条件，那么就可以进行脉冲响应分析！
协整主要是研究变量之间可能存在的长期均衡关系！
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俄love葱
2014-12-4 20:44:01
@浪花朵朵开 发表于 2014-12-4 18:58
一般来说，只有稳定的VAR模型才能进行脉冲响应函数分析和方差分析，你建立起来的向量自回归模型，其所有根的 ...
如果不稳定怎么办？需要剔除变量吗？
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@浪花朵朵开
2014-12-4 20:52:22
俄love葱 发表于 2014-12-4 20:44
如果不稳定怎么办？需要剔除变量吗？
可以调整VAR模型的滞后阶数，直到平稳,很简单的,具体可以参见高铁梅的那本书!
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俄love葱
2014-12-4 21:46:40
@浪花朵朵开 发表于 2014-12-4 20:52
可以调整VAR模型的滞后阶数，直到平稳,很简单的,具体可以参见高铁梅的那本书!
很感谢····
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happy-ella
2015-3-29 11:32:14
@浪花朵朵开 发表于 2014-12-4 18:58
一般来说，只有稳定的VAR模型才能进行脉冲响应函数分析和方差分析，你建立起来的向量自回归模型，其所有根的 ...
请问，我现在有一个应变量，做他的影响因素分析，选了五个解释变量和两个虚拟变量（交互项引入）。时间序列。我已经对除虚拟变量以外的六个变量做了ADF，其中两个平稳，四个一阶平稳。我接着做了除虚拟变量以外的六个变量的JJ检验。，“至多存在六个协整关系”接受原假设，其余的都拒绝了。请问我接下来可以直接ols回归吗？我的虚拟变量参加这些检验吗？麻烦高手解答一下！！！毕业论文太着急了！！
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