书本上写“任何一种债券的价值都等于一系列现金流量的现值之和，这说明任何一种债券都可以用一揽子的无息债券组合去替换。例如，1张每年付息一次的5年期附息债券就等于6张与此附息债券息票及面值支付具有相同期限的无息票债券的现值。换句话说，证券的价值等于具有相同期限结构的一揽子无息票债券的价值。” 第一句，我还可以明白，但例如之后的，就不太明白了，有人可以具体算一下来看下吗？？
其中有些名词也不明白，相同的期限结构是什么意思，期限结构又是什么？？还有个利息期限结构也不明白.....
望各位解答解答~~
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面值100元，每年付息10%的债券，价值等于以下6张无息债券的价值总和：
1、一年后到期支付的10元；
2、二年后到期支付的10元；
3、三年后到期支付的10元；
4、四年后到期支付的10元；
5、五年后到期支付的10元；
6、五年后到期支付的100元。
以上6张无息债券贴现到今天的价值总和，就等于原始债券的价值。
可不可以具体算一次~~麻烦~~~
谢谢~~
还是不太明白，可以把算法写出来吗？？
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