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egranger后如何做F-test?
坏半半
3961 5
2014-12-06
求助各位前辈了，如下图
exp_cointegration.jpg
用stata安上egranger功能后可以很方便地做EG协整检验了，我的问题是，我根据Schwart算是算了最大lag数用于第二部中，如上图第二阶段的回归结果。请问如何对第二阶段的所有lag的coefficient做f-test呢？比如我想检测β1=...=β12=0的f-test。请大伙帮帮忙指点我一下了，多谢！
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坏半半
2014-12-7 19:22:34
是不是因为问题太简单了没人解答囧，自顶求解答。
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蓝色
2014-12-7 19:35:04
大家都不做就这个，没法 回答

你其他程序的F检验怎么，
估计这里也应该同样的方法
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坏半半
2014-12-7 21:24:44
蓝色 发表于 2014-12-7 19:35
大家都不做就这个，没法 回答

你其他程序的F检验怎么，
都怪自己懒，自己研究了一会儿就会做了...


直接后跟
test (L._egresid LD._egresid ... L12D._egresid) 就出来了囧
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蓝色
2014-12-7 21:27:23
所以这些命令都是想通的
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agoodfish
2015-2-2 23:28:16
真的很难理解
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