1、E-G两步法中的残差检验不能用ADF检验临界值，请看下列Mackinnon(1991、1996)的文献

MacKinnon, James G. Critical Values for Cointegration Tests[A], Chapter 13 in R. F. Engle and C.W. J. Granger (eds.), Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration [M], Oxford: Oxford University Press,1991.

MacKinnon, James G. Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests [J]. Journal of Applied Econometrics, 1996(11):601-618.

2、E-G两步法和Johansen检验适用范围不同，进行Johansen检验前必须建立VAR，详细地检验步骤和选项见（Johansen，1995）

Johansen, Søren.Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models [M]. Oxford: Oxford University Press, 1995

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EG两步法中对残差是否平稳可以采用单位根检验，但此时的临界值不能再用ADF检验的临界值，而要用恩格尔和格兰杰提供的临界值，因此又称为扩展的EG检验，即AEG检验。

E-G两步法:主要用于两个变量的经验，不能够直接使用Eviews,并且最后需要进行unit root检验，也就是说，必须协整的才能够使用，有一些书认为这个方法比较稳定。

进行Johansen检验前必须建立VAR以及进行秩的检验，结论前面，但是分析工作很多，能够直接使用Eviews，方便计算。