工具变量 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

1616

2

收藏 2014-12-07

stata中运用主要解释变量的滞后一期做回归时，为什么主要解释变量变得不显著？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-12-7 12:30:10

你所说的主要解释变量不滞后显著吗？如果显著，你是不是把主要解释变量极其滞后项都放在回归方程里面了？或者是虽未如此，但你所说的回归样本量不够大？影响因变量的常规控制变量没加进去？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-12-7 15:18:36

您好，我说的那个主要解释变量不滞后是显著的，而且没有把主要解释变量极其滞后项都放在回归方程里面做回归，回归样本量还可以。影响因变量的常规控制变量也加进去了，我用的是stata中xtivreg命令进行回归的。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群