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2008-08-14

 

计量分析模型或时间序列模型AR(P)的公式中,均有一个误差项U(回归处理后,得到的数值即为残差Y-Y ^),    比如:

   (1式)                       Yt= C+βXt+Ut

   (2式,如AR(1))   Yt= C+βXt-1+Ut

但是,MA(q)的话:

  (3式,如MA(1))   Yt= C+ Ut+βUt-1

   我想请教的是:

    ① 按(3)式,t时点的拟合值Y^t 等于C+(t时点的残差)+ (t-1时点的残差*β)。什么含义,(相对于(1)和(2)式)不好理解

   ②更不明白的是:(3)式的右边为何没有误差项啊,事实上,每一时点的Yt 与Y^t之间肯定有残差啊! 

  思考了好长时间,依然不得要领。恳请各位指点赐教!
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2008-8-15 08:58:00

MA(q)理解的关键是上q-1个时期的误差项,对当前任有影响,只是每个阶段影响不同,故有Yt= C+ Ut+βUt-1.(3)式的右边有误差项啊 Ut\Ut-1是的呀

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2008-8-15 22:20:00
谢谢楼上的学长。不过,相对于(1)和(2)式,总是觉得无法理解透彻!
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