计量分析模型或时间序列模型AR(P)的公式中,均有一个误差项U(回归处理后,得到的数值即为残差Y-Y ^), 比如:
(1式) Yt= C+βXt+Ut
(2式,如AR(1)) Yt= C+βXt-1+Ut
但是,MA(q)的话:
(3式,如MA(1)) Yt= C+ Ut+βUt-1
我想请教的是:
① 按(3)式,t时点的拟合值Y^t 等于C+(t时点的残差)+ (t-1时点的残差*β)。什么含义,(相对于(1)和(2)式)不好理解。
②更不明白的是:(3)式的右边为何没有误差项啊,事实上,每一时点的Yt 与Y^t之间肯定有残差啊!
思考了好长时间,依然不得要领。恳请各位指点赐教!