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1402 4
2009-11-27
计量分析模型或时间序列模型ARP)的公式中,均有一个误差项U(处理后,得到的数值即为残差Y-Y ^,


比如:


1式)

Yt= C+
βXt+Ut
   2,如AR1)) Yt= C+βXt-1+Ut
但是,MAq)的话:
  3,如MA1))
Yt= C+ Ut+
βUt-1
   我想请教的是:
   
   
按(3)式,t时点的拟合值Y^t 应该为“C+t时点的残差)+ t-1时点的残差*β)”吧?。
什么含义,(相对于(1)和(2)式)不好理解啊。








更不明白的是:3)式的右边为何没有误差项啊,
事实上,每一时点的Yt Y^t之间肯定有残差啊!


  思考了好长时间,依然不得要领。
恳请各位指点赐教!
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2009-11-27 18:06:06
样本观察值和回归估计值之差在这里忽略了,是不是近似估计啊,计量是大二时学的都淡忘了
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2009-11-27 19:46:54
3式的u项中已经包含了误差项了啊
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2009-11-29 20:00:18
MATLAB课件.rar
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2009-12-9 17:52:48
百卷本经济全书  金融2009
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