关于协整的几个小问题 - 经管之家

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关于协整的几个小问题

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收藏 2010-03-21

各位大虾，我想请问
1.如果不存在协整关系，接下来应该如何继续呢？
2.存在多个协整意味着什么？两个变量能弄出多个协整吗？
3.进行计量分析的顺序是先检验平稳，接下来要继续建议异方差、序列相关之类的东西吗？怎么看有的文章不用啊？

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2010-3-21 23:04:13

谁能答复的最好，我将献上香吻10个。。。绝不欺诈（只要你愿意）。。。。。。。

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2010-3-22 09:40:40

一、如果不存在协整说明变量之间不存在长期均衡的协同关系；
二、基于JJ协整检验的确可能存在多于一个的协整关系，两变量之间不可能存在多个协整关系；

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2# woshilixiaojia

楼主刷牙否

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2011-4-23 16:28:47

有用，收藏，呵呵

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2011-4-23 23:23:25

1、不存在协整说明变量之间不存在长期稳定的均衡关系，下一步怎么做要看你的研究方向和目的。
2、两变量以上的协整检验可能存在多于一个的协整关系，两变量之间不可能存在多个协整关系。
3、处理时间序列数据，一般先要进行平稳性检验，了解序列的统计性质，防止伪回归。至于异方差、自相关之类的检验，仍然要看你的研究对象和研究需要而定。

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