求问关于利率互换和货币互换问题

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收藏 2014-12-09

1.利率互换（见图）

我不明白为什么下面那个示意图B给金融机构支付5.4%？怎么得出来的？

2.货币互换问题
A的美元利率是3%，欧元利率是4%
B的美元利率是5%，欧元利率是4.4%

A想获得欧元，B想获得美元；有一家银行中介；且A从合约中获利不低于0.5%，B从合约中获利不低于0.4%
设计一个互换（求具体过程）

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715pursue、

2014-12-9 20:05:22

对于问题1 不一定是非要5.4，这只是一个例子。固定利率相差1.4个百分点，浮动利率相差0.5个百分点。通过利率互换他们最终可以一起获得0.9个百分点的好处，而至于这个利率怎么分，那就看他们之间的协商啦。一般例题里面都是平分。

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715pursue、

2014-12-9 20:13:16

问题2：A借入美元有优势，B借入欧元有优势。所以A以百分之3的利率借入美元，B以百分之4.4的利率借入欧元，两者互换，同时A从B那里收取百分之3的美元利率，支出百分之3.2的欧元利率，B收取百分之3.2的欧元利率，支出百分之3的美元利率。最后可以得到A以百分之3.2的利率借入欧元，B以百分之4.2借入美元。

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