标普500【股指期权】如何交易的？

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收藏 2014-12-10

各位同窗~请问谁了解过标普500股指期权的交易啊？美国的期权报价用的是波动率，我想知道购买期权时的期权费怎么结算的？还有，交易有手续费、佣金那些么？
例如：2014年12月20日到期的执行价格为2010的标普500股指看涨期权的隐含波动率为13.1072，我要买入一手需要支付多少美元？
希望能有具体的费率和计算结果~非常感谢

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Chemist_MZ

2014-12-10 11:52:46

Equity option is usually quoted in premium not volatility. Interest rate derivative such as cap/floor, swaptions are quoted in volatility. At least this is true on Bloomberg terminal. Can you check your data source? 13% is a little too low for equity volatility. The premium is usually for 1 share, for 1 contract, you need to know the contract size. Commission depends on your broker.

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irvingy

2014-12-10 20:30:10

spx 13%很正常

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锦sè♀

2014-12-10 23:54:27

irvingy 发表于 2014-12-10 20:30
spx 13%很正常

你是说波动率么？我想知道的是波动率报价的市场怎么计算交易金额的？买一手期权要付多少钱？

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锦sè♀

2014-12-10 23:55:04

irvingy 发表于 2014-12-10 20:30
spx 13%很正常

你是说波动率么？我想知道的是波动率报价的市场怎么计算交易金额的？买一手期权要付多少钱？

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Chemist_MZ

2014-12-12 06:06:11

锦sè♀ 发表于 2014-12-10 23:55
你是说波动率么？我想知道的是波动率报价的市场怎么计算交易金额的？买一手期权要付多少钱？

Put the volatility in the BS model, together with the SPX price, strike, time to maturity, dividend, interest rate to backout the option price. At least people do this for interest rate options.