请教对于用波动率报价的期权，如何计算隐含波动率

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收藏 2014-11-16

标普500指数期权报价报的是波动率吧，用这个波动率通过BS公式我们可以算出该期权的价格是无疑的，但是如果要计算隐含波动率，不是得用执行价格等数据反算出来么？可我们此时知道的价格是用波动率来衡量的，那么不用计算，隐含波动率不就是报价的波动率了么？我想自己一定是其中某个环节没有理解，才会产生这个问题，向大家指教~

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锦sè♀

2014-11-16 21:14:02

大家也不知道么？

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锦sè♀

2014-11-16 21:27:02

被自己绕晕了，希望后面有此疑惑的朋友能够少走弯路。
其实很简单，BS公式里的要素有 S sigma T K r ，有了这5个参数就能计算出期权的理论价格。那么在知道市场价格的前提下，可以算出sigma对应的参数值，这个就是隐含波动率。
现在有的市场以波动率来报价，也就是说我们现在已知的是波动率，那么如果依旧是用经典的BS公式定的价，用这个波动率就可以将期权的价格算出来，所以波动率报价和期权价格报价是等同的。因此市场报的波动率就是隐含波动率。

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shyrdlt

2015-2-5 15:24:27

锦sè♀ 发表于 2014-11-16 21:27
被自己绕晕了，希望后面有此疑惑的朋友能够少走弯路。
其实很简单，BS公式里的要素有 S sigma T K r ，有 ...

隐含波动率是期权价格已知后反推出来的，现实中的期权价格（F）和理论是有偏差的，所以交易中，期权价格F是竞价的结果，而F对应的波动率则是隐含的，可求出对应的波动率（比如迭代法），即隐含波动率。
B-S公式由，S,Sigma,T,K,R可算出的是理论的期权价格，其反推波动率当然还是Sigma。
楼主好英明。

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我是你大爷的

2015-2-6 17:29:06

原来如此，明白了

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