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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2010-10-19
我知道波动率=样本标准差/SQRT(T),我现在求出样本标准差了,但分母不能确定了。我的样本期是21天,一年交易日按252天计算,请问我的年波动率分母是SQRT(252)还是SQRT(1/252),应该不可能是SQRT(20/252)吧!另外年、日波动率如何转换?请指教!!谢谢!
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2010-10-19 18:23:00
个人感觉,如果是利用日波动率转化为年波动率,即sqrt(250)*日标准差!如果是周波动率转化为年波动率,即sqrt(50)*日标准差
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2010-10-19 22:29:26
你的不可能就是正确答案
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2010-10-20 18:47:50
2# greattiger
我才发现我求波动率的公式错了,我越看越不清楚了。
当时间非常短(deltaT)时,收益率deltaS/S服从(mju*deltaT, sigma*deltaT),这时应该是百分比收益率吧,见图2。
根据伊藤定理,对数收益率服从([mju-sigma^2/2]*T, sigma*sqrt(T))见图3。
然,在T时期的的连续复利收益率又是如图1所示。
因此,我对求波动率的公式还是不懂,请您,也请其他各位高人-----指教!
其实我对如何求波动率是知道了,像我题目中情况,应该是我用样本标准差xSQRT(252)
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