2# greattiger
我才发现我求波动率的公式错了,我越看越不清楚了。
当时间非常短(deltaT)时,收益率deltaS/S服从(mju*deltaT, sigma*deltaT),这时应该是百分比收益率吧,见图2。
根据伊藤定理,对数收益率服从([mju-sigma^2/2]*T, sigma*sqrt(T))见图3。
然,在T时期的的连续复利收益率又是如图1所示。
因此,我对求波动率的公式还是不懂,请您,也请其他各位高人-----指教!
其实我对如何求波动率是知道了,像我题目中情况,应该是我用样本标准差xSQRT(252)