如何求解BS模型中的波动率？ - 经管之家

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如何求解BS模型中的波动率？

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收藏 2005-08-14

请大侠赐教，在给定BS的看涨期权价格为C的情况下，求波动率的算法是什么呢？

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2011-5-5 13:27:05

已知期权价格，无风险利率，执行价格，到期日可以求得参数σ，即为隐含波动率。有人采用Newton-Raphson方法迭代公式，见图片

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