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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2015-08-13
想问下
波动率和年化波动率的差别是什么呢?
在计算过程中有什么联系吗?
一般回归时使用哪个呢?
波动率的计算过程中和周期(日、周或者月等)相关吗?
给定一个起始交易日和截止交易日,不管以什么为周期,最后只会出来一个波动率是吗?

初次接触波动率,好多不明白,劳烦各位解答了!!
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2015-9-2 11:29:16
一个月的波动率,和12个月的波动率,就是假设每个月都是按照第一个月的波动走,所以可以年化。

一般月的波动率,用这个月每天的收益进行计算。

跟回归什么关系?
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