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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2017-03-27
各位老师同学们好,我有个问题请问。我对这段话中的一句话不明白。
QQ图片20170327182306.png

这段话中,我不明白第二段中说的“要加2.8的杆杠”为什么是2.8倍的杠杆?这个杠杆率是怎么算出来的?另外 加杠杆后为什么波动率会跟着变? 杠杆率和波动率之间是什么关系?

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2017-3-27 19:36:51
杠杆率就是用少量的资金支配数倍资金的金融资产,类似于金融期货中的保证金的作用。一般加了杠杆后,资产价格上升同等幅度(较加杠杆前)
将获得数倍于之前的收益,同样亏损的幅度也是更大的。所以加杠杆意味着风险加大,而风险一般是指金融资产未来收益的不确定性。这种不确定性一般用波动率来体现。波动率越大风险越大。所以杠杆率与波动率有一定的正向相关关系。
至于杠杆率怎么算一般机构内部有一定的核算方法,这一块我也不是很熟。
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2017-3-27 19:45:06
YQYLLQ 发表于 2017-3-27 19:36
杠杆率就是用少量的资金支配数倍资金的金融资产,类似于金融期货中的保证金的作用。一般加了杠杆后,资产价 ...
谢谢,但是这不是我要的结果,我想知道具体的公式怎么换算。特别着急上火
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2017-3-27 19:51:22
我的意思是,在全天候策略中,波动率,杆杠率和收益率之间的换算公式是什么?
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2017-3-28 18:37:32
这么简单的问题,这么多的牛人,竟然没有一个能答上来的,哎
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2017-4-7 13:41:39
国家要求去杠杆,2016年工作会议又改为保持总杠杆率不变,降低企业杠杆率。言外之意,增加财政和民间杠杆。

为什么杠杆去不掉?请看分析
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5524405&extra=  对杠杆的分析。
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