求教！！日内已实现波动率的计算需要把隔夜收益率加进来吗? - 经管之家

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求教！！日内已实现波动率的计算需要把隔夜收益率加进来吗?

爱偷懒的猴子

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收藏 2020-06-13

目前获得的股指期货5Min高频数据，从9：35--11：00，13：00-15：00，如果计算日内收益率只有47个，算上隔夜收益率为48个，那么就散已实现方差需不需要把隔夜收益率算进来，看其他论文把9:00的开盘价作为p0，日内收益率有48个，加上隔夜收益率为49个，有没有好心人解答以下，到底该怎么算？

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2020-8-13 14:29:12

同困惑～求大神解答

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2020-8-16 15:53:37

早些年研究用的计算方法是48个时段收盘价+开盘价，一天一共49个价格，48个对数收益率；最近研究中都考虑到隔夜波动，于是加上了t天收盘到t+1天开盘这段的对数收益率，一共49个收益率，50个价格。

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2020-8-16 15:54:14

我指定是9：30开盘 15：00收盘的情况

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2021-1-22 17:42:43

你使用R做的还是stata？我看到spotval就需要50个数据才能跑出来结果，应该是你说的这种50个价格的算法
但是SP500的开盘时间是9:00到16:00，明显就多于50个数据

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5259_1568272796

2021-2-6 18:33:56

有文献可参考：《A Realized Variance for the Whole Day Based on Intermittent High-Frequency Data》

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