请教已实现波动率具体用法 - 经管之家

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请教已实现波动率具体用法

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收藏 2016-07-27

大家知道已实现波动率是采用高频数据计算得到的一个波动率，那么问题来了：

假设我要得到一个年化波动率，我应该如何做（假设我有30日的数据）

1、用高频数据计算每一天的日波动率，然后30个日波动率平均，然后乘以sqrt(252)
2、用高频数据计算每一天的日波动率，然后30个日波动率相加，然后乘以sqrt(252/30)
3、直接用30天的高频数据计算已实现波动率，然后乘以sqrt(252/30)

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2016-7-27 20:11:45

1和3都可以，2不可以，因为波动率不可加，方差才可加

1比3能catch更多的波动率，但是也有更多的noise。所以实际当中你要做权衡。

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2016-7-28 09:06:36

Chemist_MZ 发表于 2016-7-27 20:11
1和3都可以，2不可以，因为波动率不可加，方差才可加

1比3能catch更多的波动率，但是也有更多的noise。所 ...

谢谢指教，但如果我需要捕捉两天跳空的波动率，是不是3更适合一些（因为把所有数据连在一起）？

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