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为什么已实现波动率是日内收益率的平方
xiyiz
10951 5
2015-05-21
我看到的解释是：采样频率够高，已实现波动率就能无限逼近瞬时波动率在样本区间上的积分，而积分波动率就是对波动率的自然测度。
这句话怎么理解？
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capuchino
2015-5-21 17:32:02
就是个废话，你知道连续的积分等于离散点的求和不，上面说的就是这个意思
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xiyiz
2015-5-22 14:43:46
capuchino 发表于 2015-5-21 17:32
就是个废话，你知道连续的积分等于离散点的求和不，上面说的就是这个意思
当时脑子扭住了。。。。。
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醉沫离殇
2016-7-30 10:16:12
版主加油！
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kelffon
2017-2-14 17:18:47
QQ截图20170214171625.png
出处：王天一,黄卓. 基于高频数据的波动率建模及应用研究评述[J]. 经济学动态, 2012,(3): 141-146.
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juliewong
2019-10-6 09:44:52
没有搞懂如何计算
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