<p>请教个问题，期权的波动率对于看涨和看跌期权价值-也可以说是价格的波动是同向的，波动率上涨，则期权的价值上涨，但是不同期权的价值上涨程度是如何影响的呢？举个例子，现在原油价格100美元每桶，在即可的波动率下，我在130的价格买入看涨期权，在80美元每桶卖出看跌期权，使得这个交易无需付出权益金，但是如果波动率上涨而即期价格不变的话，2个期权的价值都增加，那两者增加的幅度是否一样？假如我在130的价格买入看涨期权，在70美元每桶卖出双倍看跌期权，使得这个交易无需付出权益金，但是如果波动率上涨而即期价格不变的话，2个期权的价值都增加，这个交易是否还能打平？</p><p>请高手赐教，多谢了</p>