关于市场的涨跌和波动率的一个问题 - 经管之家

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关于市场的涨跌和波动率的一个问题

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收藏 2012-08-24

想请教各位大神，为什么市场上涨是，波动(volatility)会减小，而在下跌时，波动(volatility)会增加，像芝加哥的vix指数。
根据GARCH模型，因为平方和的关系，应该只跟幅度有关，而与正负无关？

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2015-1-21 22:08:56

你可以考虑tgarch模型这样就可以考虑市场形势和波动性关系

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