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2018-05-06
一、波动率1波动率的概念
2波动率的分类
3波动率的估计
4波动率的应用

二、收益波动率的计算
收益波动率计算是金融计算与建模的基础,如风险度量、资产定价等。最简单的收益波动率计算模型是静态波动率估计模型。
实际中用的最成功、最常用的方法是移动平均、指数平滑和GARCH模型。

1简单移动平均(Simple Moving Average, SMA)模型是动态模型中最为简单的一种。它是以过去M天收益的样本方差来估计当前的波动率
2 GARCH模型
……
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2018-5-6 17:34:37
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2018-5-6 17:35:22
baoji777 发表于 2018-5-6 17:34
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