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波动率微笑
langshusheng123
4470 7
2014-03-17
各位大神们，小弟现在有个问题急求帮助。我现在有一段时间序列的日隐含波动率，行权价格，到期收益率。不知道怎样画出volatility smile。 我知道这个图是implied volatility 和strike price之间的关系。但是我做出的regression不是一个微笑啊。  急求帮助！！谢谢了！
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bobojin
2014-3-17 23:01:36
果然是大神，用回归来证smile..
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langshusheng123
2014-3-17 23:04:36
真心不懂，所以虚心请教，求答案。。。。谢谢了！
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langshusheng123
2014-3-17 23:36:23
有没有能帮小弟解答的大神？？跪求了！！！
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cash_king01
2014-4-2 09:23:39
首先要了解波动率及所谓波动率微笑的概念：对某种标的资产的期权的隐含波动率，其高低是随着期权合同的行权价格以及期权到期日远近不同而变化的。对于某些标的（例如：外汇、利率），其隐含波动率在行权价格很低或者很高时会升高，所以看有些像U字形，是谓波动率的微笑。
了解概念后就简单了，你手头的三维数据恰好对应波动率微笑曲面的三个维度，即：行权价格strike price, 到期日time to maturity, 隐含波动率implied volatility, 作三维空间的散点图就可以了。
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rockman6320
2016-4-7 15:27:51
cash_king01 发表于 2014-4-2 09:23
首先要了解波动率及所谓波动率微笑的概念：对某种标的资产的期权的隐含波动率，其高低是随着期权合同的行权 ...
此位仁兄说得差不多了。只是小弟个人认为三维就不是曲线了，改叫微笑曲面。
雪球有篇文章写对微笑曲线的理解的，挺好，请参考。

神棍旅人: 浅谈波动率微笑 波动率微笑的成因各有各的说法，至今没有一个统一的结论，其形成说有——供需说、变量说、过程说等等。但是观察波动率微笑的方法... - 雪球  http://xueqiu.com/1031445092/30077040
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